बैकटीस्टिंग विदेशी मुद्रा परिणाम

बैकटेस्टिंग क्या है बैकटेस्टिंग बैटिंगिंग, यह है कि किसी भी वास्तविक पूंजी को जोखिम उठाने से पहले इसकी व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ऐतिहासिक डेटा पर एक व्यापारिक रणनीति का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। एक व्यापारी एक उपयुक्त अवधि के दौरान एक रणनीति का व्यापार अनुकरण कर सकता है और मुनाफे और जोखिम के स्तर के परिणामों का विश्लेषण कर सकता है। बैटटेस्टिंग नीचे ब्रेकिंग यदि परिणाम आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं जो ट्रेडर को स्वीकार्य होते हैं, तो रणनीति को कुछ हद तक विश्वास के साथ लागू किया जा सकता है कि इससे लाभ मिलेगा यदि परिणाम कम अनुकूल हैं, तो रणनीति को संशोधित, समायोजित और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जा सकता है। आज की वित्तीय बाजार में कारोबार की मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो किसी प्रकार के कंप्यूटर स्वचालन का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर व्यापार रणनीतियों के लिए यह विशेष रूप से सच है बैकटेस्टिंग एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने का एक अभिन्न हिस्सा है। सार्थक बैकस्टेस्टिंग जब सही ढंग से किया जाता है, तो बैकटेस्टिंग एक फैसले लेने के लिए एक अनूठा उपकरण हो सकता है कि एक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करना है या नहीं। नमूना समय अवधि जिस पर एक बैकटेस्ट किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। नमूना समय अवधि की अवधि अलग-अलग बाज़ार स्थितियों की अवधि को शामिल करने के लिए लंबे समय तक होनी चाहिए, जिसमें अपट्रेंड, डाउनट्रेन्ड और रेंज-बाउंड ट्रेडिंग शामिल है। केवल एक ही प्रकार की बाजार की स्थिति पर एक परीक्षण करने से अनूठे परिणाम मिल सकते हैं जो अन्य बाजार स्थितियों में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, जिससे झूठे निष्कर्ष हो सकते हैं। परीक्षण के परिणामों में ट्रेडों की संख्या में नमूना आकार भी महत्वपूर्ण है। यदि ट्रेडों का नमूना संख्या बहुत छोटा है, तो परीक्षण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बहुत अधिक अवधि में कई ट्रेडों के साथ एक नमूना ऑप्टिमाइज़ किए गए परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें एक प्रचलित बाजार की संख्या एक विशेष बाजार की स्थिति या रणनीति के अनुकूल होती है जो रणनीति के लिए अनुकूल होती है। इससे व्यापारी को भ्रामक निष्कर्ष निकालने का कारण भी हो सकता है। इसे बनाए रखना असली बैकटेस्ट यथासंभव सबसे ज्यादा हद तक यथार्थ को प्रदर्शित करना चाहिए। व्यापार लागत, जो कि व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किए जाने पर नगण्य माना जा सकता है, पूरी तरह से पिछड़ने की अवधि के दौरान सकल लागत की गणना की जाती है। इन लागतों में कमीशन, फैलाव और झटके शामिल हैं, और वे इस अंतर को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या एक व्यापारिक रणनीति लाभकारी है या नहीं। अधिकांश बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज में इन लागतों के खाते में शामिल हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक जो कि बैकटेस्टिंग के साथ जुड़ा है, रणनीतियों के स्तर का स्तर है। यह किसी विशिष्ट नमूना समय अवधि में एक ऑप्टिमाइज़ेड टेस्ट के परिणामों की तुलना करके पूरा किया जाता है (जिसे इन-नमूना के रूप में संदर्भित किया गया है) एक अलग नमूना समय अवधि में एक ही रणनीति और सेटिंग के साथ एक बैकटेस्ट के परिणाम के साथ (आउट - नमूने का)। यदि परिणाम समान रूप से लाभदायक होते हैं, तो रणनीति को मान्य और मजबूत माना जा सकता है, और यह वास्तविक समय के बाजारों में कार्यान्वित होने के लिए तैयार है। यदि रणनीति की तुलना में नमूना तुलना में विफल रहता है, तो रणनीति को आगे के विकास की आवश्यकता है, या इसे पूरी तरह से छोड़ा जाना चाहिए। बैकटेस्ट परिणाम आपका टेस्ट 2 यूआरजीपी और यूएसडीसीएड दिलचस्प दिखता है। सबसे पहले, क्या आपने प्रसार के लिए जिम्मेदार है, और यदि वास्तविक जीवन प्रविष्टि और निकास के लिए पीआईपी संख्या सही है मैं देखता हूं कि आपके पास 582 ट्रेड्स युरोपिय हैं हर पिप फैलाने का मतलब है -582 आपके कुल पीआईपी परिणाम से। दूसरा, आपने अपने पिप्स को बहुत से बदल दिया है और राउंडिंग और न्यूनतम लॉट साइज के कारण (जब तक आप ओंडा प्रयोग नहीं कर रहे हैं), यह आपके लाभ और नुकसान को प्रभावित करेगा। यद्यपि pips संकेत हैं अगर सिस्टम लाभदायक होगा, Ive पाया मैं परिणाम नकद में परिवर्तित परिणाम और pips के बजाय नकदी में प्रतिशत drawdown देख पसंद करते हैं। Ive कभी कभी कुछ आश्चर्य की बात मतभेद पाया तीसरा, सुनिश्चित करें कि आपके बैकटेस्टिंग परिणाम आपके व्यापार पद्धति को बिल्कुल प्रतिबिंबित करते हैं कुछ यादृच्छिक या संदिग्ध ट्रेडों को चुनें और मैन्युअल रूप से सुनिश्चित करें कि वे इससे सहमत हैं कि आप कैसे कारोबार करेंगे। यह भी जांचें कि क्या कोई स्टॉपलॉसप्रॉफिट ऑर्डर सही तरीके से निष्पादित किया गया है और आप भविष्य में बैटिंग टेस्टिंग में देखकर धोखा नहीं कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका परीक्षण 1 मिनट के अंतराल पर किया जाता है। चौथा, क्या आप सभी ट्रेडों के लिए जाग रहे हैं मैंने देखा है कि आपके अंतराल चार घंटे तक हैं मुझे यकीन है कि वहाँ दूसरों रहे हैं, लेकिन उन आम गलतियाँ जो मैंने की हैं बेस्ट के संबंध में एलन मई 2006 में शामिल हुए स्थिति: कम से कम योग्य पोस्टर 444 पोस्ट हाय फायरगार्स 1. मैंने फैल के लिए जिम्मेदार है। मैंने फैक्ससीएम का इस्तेमाल किया, फिर भी मैं अपने व्यापार के लिए ओंडा का उपयोग कर रहा हूं (फैल भी कड़ा हुआ है)। चूंकि मैं ओंडा का उपयोग कर रहा हूं, गोलाई और न्यूनतम लॉट आकार एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। 2. मैंने इन परिणामों में बदलाव नहीं किया है। मेरे पास एक खास स्प्रैडशीट है जो विशिष्ट आरएससी प्रबंधन नियमों का उपयोग करते हैं, जिनके बारे में मैं पीप्स को बदलने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा हूं, यह देखने के लिए कि मेरे खाते में क्या प्रभाव पड़ता है। समस्या ये है कि चूंकि बैकटेस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा 3,5 साल बाद वापस आता है, इसलिए यह कई बार ट्रेडों के लिए मैन्युअल रूप से प्रयास करने और ऐसा करने के लिए हमेशा ले जाएगा। मैं Excel में एक फॉर्मूला प्राप्त करने पर काम कर रहा हूं जो कि मुझे स्वतः ही ऐसा करने के लिए कहेंगी। मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि अलग-अलग जोड़े के लिए ड्रॉडाउन अलग-अलग समय में होगा, ताकि कुछ ओवरलैपिंग मेरे खाते को इसे सहन करने के लिए आसान बना सके। मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया है अभी भी एक्सेल में इस पर काम कर रहा है 3. मेरा बैकटेस्ट परिणाम मेरे व्यापार पद्धति को बिल्कुल प्रतिबिम्बित करते हैं I मैंने उपयोग की गई विधि के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई है, और मेरे चार्टिंग सॉफ़्टवेयर ने प्रविष्टियां उत्पन्न कीं और बाहर निकलता है और मुझे परिणामों के साथ प्रदान किया है मैंने सिस्टम को किसी भी तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, फिर स्टॉप लॉस को खोजने और लाभ लेने के लिए जो सबसे अच्छे परिणाम लगते हैं। मैंने किसी भी फिल्टर का उपयोग नहीं किया है, लेकिन भविष्य में ऐसा करने की योजना बना रहा है और देखें कि परिणाम बेहतर होगा या नहीं। मैं 4 एच चार्ट का उपयोग कर रहा हूं और व्यापार को केवल मोमबत्ती के बंद होने के बाद ही रखा जा सकता है, इसलिए टिक डेटा (या 1 मिनट) तक टिक टिकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आशा है इससे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उत्तर देने के लिए बहुत धन्यवाद। सादर, सर्गीऊ मार्च 2006 में शामिल हुई स्थिति: लाइव व्यापारी 1,252 डाक आप के लिए शुभकामनाएँ मैं चाहता हूं कि आप हालांकि जानना चाहें। मैंने लोगों के बहुत से सुना है कि बैकटेस्टिंग परिणाम चूसते हैं ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मैन्युअल रूप से वापस जाना है और वह प्रत्येक व्यापार लिखना है जो आप लेते हैं और ऐसा करते हैं। मार्च 2005 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 208 पोस्ट 2. मैंने परिणामों को अंदर नहीं बदला है। मेरे पास एक खास स्प्रैडशीट है जो विशिष्ट आरएससी प्रबंधन नियमों का उपयोग करते हैं, जिनके बारे में मैं पीप्स को बदलने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा हूं, यह देखने के लिए कि मेरे खाते में क्या प्रभाव पड़ता है। समस्या ये है कि चूंकि बैकटेस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा 3,5 साल बाद वापस आता है, इसलिए यह कई बार ट्रेडों के लिए मैन्युअल रूप से प्रयास करने और ऐसा करने के लिए हमेशा ले जाएगा। मैं Excel में एक फॉर्मूला प्राप्त करने पर काम कर रहा हूं जो कि मुझे स्वतः ही ऐसा करने के लिए कहेंगी। मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि अलग-अलग जोड़े के लिए ड्रॉडाउन अलग-अलग समय में होगा, ताकि कुछ ओवरलैपिंग मेरे खाते को इसे सहन करने के लिए आसान बना सके। मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया है अभी भी एक्सेल में इस पर काम कर रहा है प्रत्येक व्यापार के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यापार को बदलने के लिए कॉलम में चलने की कुल संख्या में जोखिम का आकार, व्यापार का आकार, नकदी में लाभ। मैंने सिस्टम को किसी भी तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, फिर स्टॉप लॉस को खोजने और लाभ लेने के लिए जो सबसे अच्छे परिणाम लगते हैं। यह एक आम गलती है जो मैंने खुद किया है। बैटिंग टेस्ट करने के लिए आपको 2.5 साल के लिए सबसे अच्छा परिणाम खोजना होगा और 1 साल के व्यापार के लिए सच्चे नतीजे पाने के लिए अनिश्चित डेटा के अंतिम वर्ष पर आवेदन करना होगा। अन्यथा आप भविष्य में देख रहे हैं या आप डेटा के पहले वर्ष की जांच कर सकते हैं, उस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉपलॉस और लाभ पा सकते हैं और फिर इसे अगले 2.5 वर्षों में लागू कर सकते हैं। सबसे अच्छा संबंध मैं एलन के बारे में सोचा पिछला टेस्ट मुझे सिर्फ एक सामान्य विचार देने के लिए था कि क्या सिस्टम में कोई संभावित होगा या नहीं मुझे यह भी लगता है कि मैन्युअल परीक्षण में इसके नुकसान हैं यदि आप देखते हैं कि जो कोई ऐसा व्यापार ले सकता है जो एक हो सकता है तो एक कारण हो सकता है कि वह कारणों की खोज करना शुरू कर सकता है, जिस वजह से उसने इसे नहीं लिया होगा, इस प्रक्रिया में अतिरिक्त नियम बनाएंगे जो लंबे समय में रणनीति के लिए अप्रासंगिक होगा। इसके बारे में हालांकि इस तरह सोचें एक मैनुअल बैकटेस्ट करें, नियमों पर चिपकाएं, हर व्यापार को सिग्नल कर दें, जब आप एक को देखते हैं जो एक हारे हुए हो, तो इसका ध्यान रखें ऐसा किया जाने वाला प्रत्येक व्यापार विफल हो जाता है। हो सकता है कि प्रत्येक व्यापार संभवतः नहीं, लेकिन क्या हो सकता था कि उसे रोका जा सके। मैन्युअल बैकस्टेस्टिंग एक व्यक्ति को एक सिस्टम को ट्वीवर करने और एक निश्चित मुद्रा जोड़ी को समझने में सहायता कर सकता है। जब मैं मैन्युअल रूप से बैकस्टेस्ट करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने चार्ट के साथ और अधिक मात्रा में हूं।